Blog d'utilisateur : bear proof

Tout le monde (grand public)

Trading algoritmik adalah proses menggunakan program komputer yang mengikuti instruksi berdasarkan rumus matematika, untuk membuat keputusan trading otomatis. Dengan mengikuti instruksi algoritme, komputer membuat keputusan bagi pedagang apakah akan membeli atau menjual di berbagai pasar keuangan , seringkali dengan memantau grafik harga . Ini akan keluar dari posisi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan algoritme.

Perdagangan otomatis atau algoritmik adalah cara efektif untuk meminimalkan risiko saat mengeksekusi pesanan, karena begitu pedagang telah memilih prinsip model yang telah ditentukan sebelumnya, seperti harga keluar dan ukuran posisi, komputer membuat keputusan berdasarkan informasi ini. Ini mengurangi kemungkinan pedagang membuat keputusan berdasarkan emosi, bukan logika.

Perangkat lunak automate trading sebagian besar digunakan oleh dana lindung nilai dan bank investasi, karena perdagangan algoritmik paling cocok untuk pesanan besar, baik itu ukuran atau volume. Lebih dari 75% perdagangan saham di bursa saham AS berasal dari sistem perdagangan otomatis.

Strategi perdagangan algoritmik

Ada banyak strategi perdagangan algoritmik yang dapat diadopsi oleh pedagang untuk menghemat waktu dan uang.

Perdagangan frekuensi tinggi

Strategi perdagangan otomatis ini melibatkan penempatan volume perdagangan yang tinggi dengan kecepatan tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang kecil. Biasanya, posisi akan terbuka kurang dari satu menit atau hanya beberapa milidetik. Tujuan dari perdagangan frekuensi tinggi adalah untuk menghasilkan keuntungan kecil, jadi seringkali ada volume perdagangan yang sangat tinggi yang terjadi dalam satu hari. Strategi algoritmik untuk perdagangan frekuensi tinggi disebut scalping. Secara khusus, scalping forex adalah umum untuk perdagangan pasangan mata uang.

Perdagangan arbitrase

Strategi arbitrase melibatkan penggunaan algoritma untuk memantau pasar untuk menemukan perbedaan harga. Ini bisa terjadi ketika dua aset dengan arus kas yang sama tidak diperdagangkan pada harga yang sama, atau ketika aset yang sama tidak diperdagangkan pada harga yang sama di semua pasar. Ini bisa berguna jika, misalnya, sebuah saham dinilai pada satu harga di Bursa Efek New York, tetapi lebih murah di Bursa Efek London. Saham ini dapat dibeli pada harga yang lebih rendah di NYSE, kemudian dijual di LSE untuk mendapatkan keuntungan.

Karena perbedaan harga ini tidak terlalu umum, akan sangat berguna untuk memiliki algoritme untuk menemukannya saat terjadi. Karena perbedaan harga ini seringkali kecil, posisi besar umumnya diperlukan untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan, seperti perdagangan berpasangan .

Mengikuti tren

Sistem perdagangan otomatis dapat digunakan untuk memantau pasar dan berbagai grafik harga, mengidentifikasi pola yang mengidentifikasi waktu terbaik untuk melakukan perdagangan. Algoritme dapat mendasarkan pola ini pada tren yang terjadi baik pada data historis maupun saat ini, namun tren juga dapat didasarkan pada indikator teknis , indikator stokastik, pergerakan harga, rata-rata pergerakan, dan rata-rata pembalikan.

Rata-rata pembalikan

Mean reversion​ adalah strategi algoritmik yang membuat asumsi bahwa meskipun harga saham menyimpang karena faktor umum seperti berita pasar terkini, seiring waktu saham itu akan kembali ke harga rata-rata. Rentang perdagangan aset tertentu perlu diidentifikasi, kemudian komputer dapat mendeteksi harga rata-rata menggunakan analitik. Biasanya, harga aset rata-rata dihitung menggunakan data historis.

Perdagangan VWAP

VWAP, harga rata-rata tertimbang volume, adalah tolok ukur yang dapat digunakan pedagang untuk mengeksekusi pesanan sedekat mungkin dengan harga intraday rata-rata. Perhitungan intraday ini terlihat untuk menghitung harga khas aset dengan mengalikannya dengan volume untuk periode yang dipilih (misalnya 1 menit). Anda kemudian menyimpan total TPV kumulatif dan volume kumulatif, hanya menambahkan volume untuk setiap periode 1 menit, atau untuk periode mana pun yang dipilih pedagang, lalu membagi TPV kumulatif dengan volume kumulatif.

Statistik perdagangan algoritmik ini tidak akan berguna untuk menentukan tren karena ini murni rata-rata historis untuk hari itu. Namun, mereka dapat digunakan untuk mengukur apakah seorang pedagang telah membayar lebih untuk suatu aset lebih awal dari hari perdagangannya.

Perdagangan TWAP

Strategi perdagangan TWAP (harga rata-rata tertimbang waktu) bertujuan untuk mengeksekusi pesanan sedekat mungkin dengan harga rata-rata sekuritas, selama periode waktu tertentu. Ini sering terjadi selama satu hari, dan pesanan besar akan dibagi menjadi beberapa perdagangan kecil dengan volume yang sama sepanjang hari perdagangan. Tujuan dari strategi perdagangan algoritmik ini adalah untuk meminimalkan dampak pasar dengan mengeksekusi volume pesanan yang lebih kecil, dibandingkan dengan satu perdagangan besar yang dapat memengaruhi harga.

[ Modifié: Thursday 20 January 2022, 07:29 ]